Скорректированный R-квадрат

Скорректированный R² - это исправленная мера согласия (точность модели) для линейных моделей. Он определяет процент дисперсии процент дисперсии в поле назначения, объясняемый одной или несколькими входными переменными.

R² свойственна оптимистичная оценка аппроксимации зависимости линейной регрессией. Он всегда возрастает по мере добавления в модель новых факторов. Скорректированный R² стремится исправить эти завышенные значения. Если какой-либо фактор не улучшает модель, скорректированный R² может снизиться.

Скорректированный R-квадрат вычисляется делением среднеквадратической ошибки остатков на общую среднеквадратическую ошибку (которая представляет собой выборочную дисперсию переменной в поле назначения). Результат деления вычитается затем из 1.

Скорректированный R² всегда меньше R² или равен ему. Значение 1 соответствует модели, которая идеально предсказывает значения в поле назначения. Отрицательное или нулевое значение указывает на модель, которая не имеет прогностической ценности. В реальных ситуациях значения скорректированного R² лежат между этими двумя крайностями.