Test Kołmogorowa-Smirnowa dla jednej próby: Symulacja

Gdy niektóre parametry rozkładu muszą być oszacowane z próby, test Kołmogorowa-Smirnowa nie ma już zastosowania. W tych przypadkach można użyć testu Lillieforsa do oszacowania wartości p z wykorzystaniem losowania Monte Carlo — by przetestować normalność rozkładu z nieznaną średnią i wariancją. Test Lillieforsa ma zastosowanie do trzech rozkładów ciągłych (Normalny, Wykładniczyi Jednostajny). Należy zauważyć, że test nie ma zastosowania, jeśli rozkład bazowy jest dyskretny (Poissona). Jeśli nie zostaną określone odpowiednie parametry rozkładu, test jest zdefiniowany tylko dla wnioskowania dla jednej próby.

Parametry symulacji Monte Carlo

Poziom ufności

To ustawienie opcjonalne resetuje poziom przedziału ufności, który jest szacowany przez test Kołmogorowa-Smirnowa w przypadku korzystania z symulacji Monte Carlo. Wartość musi należeć do zakresu od 0 do 100. Ustawieniem domyślnym jest 99.

Liczba prób

To ustawienie opcjonalne resetuje liczbę replik używanych w teście Lillieforsa na potrzeby losowania Monte Carlo. Wartość musi być jedną liczbą całkowitą z zakresu od 10000 do największej liczby prób. Wartością domyślną jest 10000.

Pomijaj wyniki Monte Carlo dla rozkładu normalnego

To ustawienie opcjonalne powoduje pominięcie losowania Monte Carlo dla wyników o rozkładzie normalnym. Domyślnie to ustawienie nie jest wybrane (co oznacza, że prezentowane są zarówno istniejące wyniki asymptotyczne, jak i wyniki testu Lillieforsa, które są oparte na losowaniu Monte Carlo).

Określanie ustawień symulacji dla testu Kołmogorowa-Smirnowa dla jednej próby

Ta zmienna wymaga opcji Statistics Base.

1. Z menu wybierz:

   Analiza > Testy nieparametryczne > Wcześniejsze okna dialogowe > 1-Przykład K-S. ..

2. W oknie dialogowym Test Kołmogorowa-Smirnowa dla jednej próby wybierz żądane zmienne testowane, wybierz co najmniej jedną metodę Rozkład testu, a następnie kliknij przycisk Symulacja....