Funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial

La autocorrelación y la autocorrelación parcial son medidas de asociación entre valores de series actuales y pasadas e indican cuáles son los valores de series pasadas más útiles para predecir valores futuros. Con estos datos podrá determinar el orden de los procesos en un modelo ARIMA. Más concretamente,

• Función de autocorrelación (FAS). En el retardo k, es la autocorrelación entre los valores de las series que se encuentran a k intervalos de distancia.
• Función de autocorrelación parcial (FAP). En el retardo k, es la autocorrelación entre los valores de las series que se encuentran a k intervalos de distancia, teniendo en cuenta los valores de los intervalos intermedios.

El eje x del gráfico de FAS indica el retardo en el que se calcula la autocorrelación; el eje y indica el valor de la correlación (entre -1 y 1). Por ejemplo, un trazo de unión en el retardo 1 de un gráfico de FAS indica que existe una fuerte correlación entre el valor de cada serie y el valor anterior, un trazo de unión en el retardo 2 indica que existe una fuerte correlación entre el valor de cada serie y el valor que aparece dos puntos anteriores, etc.

• Una correlación positiva indica que los valores grandes actuales se corresponden con valores grandes en el retardo especificado; una correlación negativa indica que los valores grandes actuales se corresponden con valores pequeños en el retardo especificado.
• El valor absoluto de una correlación es una medida de la fuerza de la asociación, con valores absolutos mayores que indican relaciones más fuertes.