每天,银行、企业和投资者在外汇 (FX) 市场上交易的货币价值数万亿美元,他们满怀信心地认为,无论是用英镑兑换墨西哥比索,还是用瑞士法郎兑换匈牙利福林,他们都会收到他们要买入的货币。这种信心的主要原因之一是 CLS — 该公司的结算服务位于全球外汇生态系统核心。
现代外汇市场的安全性是一个相对较新的事物。早在 1972 年,当德国银行 Bankhaus Herstatt 倒闭时,其许多外汇交易对手都面临严重损失。为此,全球外汇生态系统开始寻找降低系统性风险的方法,并于 2002 年通过前所未有的跨界合作,成立了拥有 39 个成员组织和 7 种货币的 CLS。
如今,该公司的成员包括全球超过 70 家最重要的金融机构,还有超过 25,000 家金融机构使用其服务来结算采用全球 18 种交易最活跃货币的外汇交易。
从高层面来看,CLS 提供的价值在于提供一个平台,确保外汇交易双方的支付指示信息得以同时结算,从而消除一方交付其售出的货币但未收到其买入的货币的风险。同时,CLS 提供多边支付净额结算,因此可以减少每个市场参与者结算交易所需支付的资金量,从而将资金需求平均减少 96%。
CLS 平均每天结算 5.5 万亿美元的外汇支付指示信息
CLS 多边净额结算将资金需求平均减少 96%
自 2002 年 CLS 首次运营以来,该公司一直以 CLSSettlement(一个由 IBM 开发、托管和管理的结算平台)为中心开展业务。该平台取得了巨大成功,帮助 CLS 将业务规模扩大到平均每天处理超过 5.5 万亿美元和 100 万条指示信息。即使在市场活动异常的时期,该系统也能应对自如。例如,2020 年,其单日处理指示信息量峰值超过 260 万条,价值 13.4 万亿美元。客观地来看这些数字:13.4 万亿美元大约相当于中国 2018 年全年的国内生产总值。
尽管取得了成功,但该系统是那个时代的产物。应用程序代码与传统中间件紧密耦合,难以支持并限制了公司开发、测试和推出新服务的敏捷性。
为了促进未来几年外汇市场的发展,CLS 启动了一项对 CLSSettlement 平台进行现代化改造的计划 — 迁移到新的基础设施,将核心应用程序从 C 重写为 Java,并对其开发拥有更大的自主权。该计划旨在实现该平台与公司统一服务平台 (USP) 之间的融合,该平台已经支持其他 CLS 产品,例如 CLSClearedFX 和 CLSNow。
这一融合计划要求 CLS 和 IBM 之间的关系发生根本性转变,即从客户与供应商关系转变为更具协作性的合作伙伴关系。为了帮助推动这一变革,公司的高级管理人员积极支持该项目,并指派专门的项目总监进行管理,该总监利用 IBM 的经验来实施有效的计划和治理,以成功实现这巨大的转型。
正当团队在新泽西州 CLS 主持的项目研讨会结束后开始融洽合作时,一切都发生了变化。由于新冠疫情爆发,世界大部分地区进入“封城”状态,这意味着位于美国新泽西州和纽约、英国朴茨茅斯和伦敦、印度浦那和钦奈的项目办事处不得不关闭,团队也不得不在家工作。
尽管新冠疫情带来了这些挑战,但团队还是能够调整其交付方法,并利用新的运作模式来改善分散办公的团队进行内部沟通并提升灵活性。
此外,该项目的领导层支持团队成员灵活制定自己的时间表来解决育儿和家庭义务。因此提高了工作效率,原因是许多团队成员开始在各地域工作时间重叠的时段工作,而不是坚持当地的正常工作时间。
“我们认为,人们工作的时间和地点并不重要 — 我们都是异步工作的,”IBM 执行合伙人 Rachel Lum 解释道,“这就是我们提倡的文化,每个人都认同这一点。”
积极的文化很快培养了一种“同一个团队”的心态,虽然 CLS 和 IBM 名义上分别专注于项目的不同方面,但来自这两个组织的团队成员作为一个整体一起工作已变得很常见。
“CLS 团队和 IBM 团队携手克服重重困难,合作得非常紧密,”CLS 结算申请主管 Ritesh Gadhiya 说道,“双方都表现得非常敬业。”
该项目的目标是构建和部署一个现代应用程序,能够完美地处理大规模和复杂的外汇结算,并且由于 CLS 结算服务是世界金融市场基础设施的重要组成部分,因此容错率为零。
因此,该团队计划采取一切可能的预防措施来降低风险并确保新应用程序能够无缝满足外汇市场的要求。
该团队首先基于经过严格测试和标准化的平台进行构建,这些平台已经过数千个其他金融服务组织的实际验证。他们使用 Java 开发了新应用程序,该应用程序在 Red Hat Enterprise Linux 上运行,并使用各种 IBM 中间件,包括 IBM MQ、IBM WebSphere Application Server、IBM Workload Scheduler 和 IBM Security Verify Access。
然后,CLS 和 IBM 团队在内部以及 74 家成员银行中对应用程序进行了严格测试,这是一个极其复杂且具有挑战性的过程,涉及协调和确认每家银行系统所需的更改以及对新的 CLS 应用程序进行本身更改。该测试阶段得以按计划交付,CLS 认为这是一项重大成就。
“该项目激励我们对系统测试方式进行一些创新,”Gadhiya 说道,“例如,我们构建了一个风险模型测试引擎 (RMTE),用于运行超过 28,000 个场景的模拟以及相当于 100 年生产数据的模拟,以对我们的算法进行压力测试。”
在全面的集成测试之后,团队对新应用程序充满信心,下一阶段是与旧平台并行运行该系统。执行严格的监控和分析,以确认这两个系统是否可以始终针对市场产生相同的结果。
此并行阶段旨在支持频繁的数据迁移,以便在新应用程序的行为与现有系统不同时重置新应用程序的状态。然而,实际上,在为期六个月的并行运行过程中,团队只需要使用此功能一次即可解决软件问题。
“我们开始并行运行阶段后,软件很快就稳定下来了,而且 CLS 的数据质量非常高,因此我们发现几乎没有必要进行修复或数据迁移,”IBM 项目经理 Patrick Smith 说道,“实际上,即使 CLS 的单日交易量创下历史最高记录,新应用程序的应对能力也达到正常工作量的近三倍,结果也符合预期。我们很高兴,因为这证明即使交易量非常高,我们也有可能毫无问题地进行切换。”
在并行阶段即将结束时,重点逐渐转移到最终生产切换事件的准备工作上。该团队进行了多次全面演练,每次持续 20 到 30 小时,并涉及来自分散办公的项目团队的许多利益相关者。再说一次,在全球新冠疫情传播的限制范围内,有效开展工作的需求不仅带来了挑战,而且还带来了新的想法和流程改进。
例如,该团队没有依赖现有团队来监督切换过程中的每个步骤,而是创建了一个更具弹性的模型,在多个位置提供多种资源作为备份,以防任何单个团队成员在关键阶段遇到连接、电源或其他问题。CLS 将能够利用这一模型进行未来的变革和转型活动。
经过所有的测试和演练,团队对能够推进最终生产切换充满信心,但在如此大规模和重要的项目中,空气中仍然弥漫着紧张感。
“无论您准备得多么充分,您都永远不知道上线当天会发生什么,”Gadhiya 说道,“整个团队对这个项目投入了如此多的精力,他们希望能够实时跟踪切换的情况,因此我们建立了一个实时虚拟控制室,每个人都可以登录并查看我们的进展情况。”
事实上,没有什么必要焦虑。切换取得了圆满成功,没有出现任何高危性的问题,只有少数小问题并且很快得到了解决。
“我们对切换的顺利程度感到惊喜,”Gadhiya 说道,“我们相信,我们是金融市场基础设施领域第一家尝试如此规模的现代化项目的公司,我们与 IBM 一起向业界展示了这种变革的可能性。”
CLS 的新平台通过移除旧中间件而采用灵活的行业标准解决方案来降低业务风险,该解决方案具有松散耦合的组件,可促进开发、测试和独立管理。这将有助于加速新产品和服务的开发,使 CLS 能够保持其作为外汇市场创新者的地位。
该平台还提供改进的性能、容量和安全性监控功能,实现以前手动系统管理任务的自动化,并提高整体弹性。例如,如果发生中断,CLS 将能够在金融市场基础设施原则 (PFMI) 规定的两小时恢复时间目标 (RTO) 内恢复运营。
Gadhiya 总结道:“融合的完成标志着 CLS 新时代的开始,为我们提供了一个单一的现代化平台,我们可以用它来构建和运行多种服务并开发新计划。提升我们系统发展和演进的难度,使我们处于更有利的地位,以将新产品/服务推向市场,并帮助我们的利益相关者更有效地降低结算风险。”
CLS(ibm.com 外部链接)由外汇市场创建,为外汇市场服务,它提供一个全球结算基础设施,可降低系统性风险,并为世界上许多采用交易最活跃的货币的市场参与者提供标准化服务。其成员包括全球超过 70 家最重要的金融机构,并且超过 25,000 名参与者使用其结算服务。
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美国出品,2022 年 3 月。
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